Moving Average Impuls Strategie

Moving Momentum Moving Momentum Einführung Viele Handelsstrategien basieren auf einem Prozess, nicht auf einem einzigen Signal. Dieser Vorgang beinhaltet oft eine Reihe von Schritten, die letztlich zu einem Signal führen. Typischerweise legen Chartisten zuerst eine Handelspolitik oder eine langfristige Perspektive fest. Zweitens warten Chartisten auf Pullbacks oder Bounces, die das Risiko-Rendite-Verhältnis verbessern werden. Drittens suchen Chartisten nach einer Umkehrung, die einen anschließenden Aufschwung oder Abschwung im Preis anzeigt. Die hier dargestellte Strategie verwendet einen gleitenden Durchschnitt, um den Trend zu definieren, den Stochastischen Oszillator, um Korrekturen innerhalb dieses Trends und das MACD-Histogramm zu identifizieren, um kurzzeitige Umkehrzeichen zu signalisieren. Es ist eine vollständige Strategie, die auf einem dreistufigen Prozess basiert. Festlegung der Indikatoren Die gleitenden Mittelwerte sind Trend-folgende Indikatoren, die den Kurs verzögern. Dies bedeutet, dass sich der aktuelle Trend ändert, bevor die gleitenden Mittelwerte ein Signal erzeugen. Viele Händler werden durch diese Verzögerung abgeschaltet, aber das macht sie nicht völlig ineffektiv. Die gleitenden Durchschnitte verschieben glatte Preise und liefern Chartisten mit einem saubereren Preisplot, der es einfacher macht, den allgemeinen Trend zu identifizieren. Diese Strategie verwendet zwei gleitende Mittelwerte, um die Trading-Bias zu definieren. Die Vorspannung ist bullisch, wenn sich der kürzere Mittelwert über den längeren gleitenden Durchschnitt bewegt. Die Vorspannung ist bärisch, wenn der kürzere Mittelwert sich unter den längeren gleitenden Durchschnitt bewegt. Während Chartisten können jede Kombination von gleitenden Durchschnitten verwenden, verwendet dieser Artikel die 20-Tage-SMA und die 150-Tage-SMA. Das Beispiel unten zeigt Baxter International (BAX), der von einem bullish Handel Bias zu einem bearish Handel Bias als die 20-Tage-SMA zog unterhalb der 150-Tage-SMA Mitte August. Der zweite Teil dieser Handelsstrategie nutzt den Stochastischen Oszillator zur Korrektur zu identifizieren. Als gebundener Oszillator, der Schwankungen zwischen 0 und 100, ist der Stochastische Oszillator ideal zum Aufspüren kurzfristiger Pullbacks oder Bounces. Eine Verschiebung unter 20 signalisiert einen Rückgang der Preise, während eine Bewegung über 80 ein Prellen der Preise signalisiert. Der dritte Teil dieser Handelsstrategie nutzt das MACD-Histogramm, um Aufschwünge und Abschwünge der Preise zu identifizieren. Das MACD-Histogramm misst die Differenz zwischen MACD und dessen Signalleitung. Der Indikator ist positiv, wenn MACD über seiner Signalleitung liegt und negativ ist, wenn MACD unterhalb seiner Signalleitung liegt. Das MACD-Histogramm wird positiv, wenn die Preise auftauchen und negativ werden, wenn die Preise sinken. 1. Gleitende Durchschnitte zeigen eine bullishe Handelsbias mit 20-tägigem SMA-Handel über dem 150-tägigen SMA. 2. Stochastischer Oszillator bewegt sich unter 20, um ein Pullback zu signalisieren. 3. MACD-Histogramm bewegt sich in positives Gebiet, um einen Aufschwung nach dem Pullback zu signalisieren. Das Beispiel oben zeigt Polo Ralph Lauren (RL) mit ein paar Kaufsignalen. Zuerst bemerken Sie, dass die 20-Tage-SMA über dem 150-Tage-SMA ist, um eine zinsbullische Handelspolitik herzustellen. Zweitens sank der Stochastische Oszillator unter 20, was auf einen Preisrückgang und ein günstiges Risiko-Rendite-Verhältnis hinweist. Die Chartisten wandten sich dann dem MACD-Histogramm zu, um dem Pullback ein Ende zu setzen. Beachten Sie, dass das MACD-Histogramm fast immer im negativen Bereich liegt, wenn der Stochastische Oszillator sich unter 20 bewegt. Manchmal bleibt dieser Indikator für eine weitere Woche oder zwei negativ, so dass es wichtig ist, auf die Bestätigung eines Aufschwungs zu warten. 1. Die gleitenden Mittelwerte zeigen eine bärische Handelsbias mit dem 20-tägigen SMA-Handel unterhalb der 150-tägigen SMA. 2. Stochastischer Oszillator bewegt sich über 80, um einen Sprung zu signalisieren. 3. MACD-Histogramm bewegt sich in negatives Gebiet zu signalisieren, einen Abschwung nach dem Bounce. Das Beispiel oben zeigt Flour Corp (FLR) mit einigen Verkaufssignalen. Zunächst stellte sich die Trading-Bias bärisch, als die 20-tägige SMA im Juni unter die 150-Tage-SMA fuhr. Zweitens bewegte sich der Stochastische Oszillator über 80 mehrmals, während die Preise im Abwärtstrend zurückgingen. Eine Bewegung über 80 ist nur eine Warnung, um das MACD-Histogramm genau zu beobachten. Handeln auf eine Bewegung über 80 kann in einem verlieren Handel, weil es manchmal eine Woche oder zwei für die Preise zurückkehren können. Das dritte und letzte Signal ist, wenn das MACD-Histogramm negativ wird. Trading-Beispiel Das folgende Beispiel zeigt United Parcel Service (UPS) mit sechs Signalen über einen Zeitraum von 12 Monaten. Dies ist nicht das idealste Beispiel, aber es bietet einige Einblicke in den realen Handel, die oft nicht ideal ist. Es gab vier verschiedene Trading-Bias auf diesem Chart. Die gelben Bereiche markieren zwei Perioden mit einer bearish Handel Bias und zwei Perioden mit einem zinsbullischen Handel Bias. Bearish-Signale werden ignoriert, wenn die Bias bullisch ist. Bullische Signale werden ignoriert, wenn die Vorspannung bearish ist. Nachdem der Stochastische Oszillator im März und April Pullbacks signalisierte, wurde das MACD-Histogramm positiv, um zwei bullische Signale (1 und 2) auszulösen. Diese hielten nicht lange an oder arbeiteten gut aus, weil Handel ziemlich choppy war. Die dünnen blauen Linien markieren Stützniveaus, die für Anfangsstopps verwendet werden konnten. Eine Baisse-Bias startete im Juni und es gab ein bearish Signal Mitte Juli (3), die kurz bevor die Bias auf bullish geschaltet. Dies war ein heikles Signal, aber Chartist Einstellung ein Stop-Verlust am Widerstand wäre in der Position geblieben und fing den großen Rückgang. Nach ein paar weiteren Peitschen (4 und 5) löste die Strategie Anfang Dezember ein schönes bullisches Signal aus. Mit vier Indikatoren, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, diese Strategie zu optimieren. Chartisten können die gleitenden Durchschnitte anpassen, um den Trend neu zu definieren. Statt der 20-Tage - und 150-Tage-SMAs konnten Chartisten den Zeitrahmen für eine noch längere Trendperspektive verlängern. Alternativ könnten Chartisten einen langfristigen gleitenden Durchschnitt verwenden und die tatsächlichen Preise mit dem gleitenden Durchschnitt für die Trendidentifizierung vergleichen. Die Oszillatoren können verkürzt werden, um die Empfindlichkeit zu erhöhen oder die Empfindlichkeit zu verlängern. Ein 10-Tage-Stochastik-Oszillator würde überkauft werden häufiger als ein 20-Tage-Stochastischer Oszillator. Ähnlich würde das MACD-Histogramm (5,30,9) die Nulllinie häufiger kreuzen als das mit den Standardeinstellungen (12,26,9) verwendete MACD-Histogramm. Die Entscheidung, die Sensitivität zu erhöhen oder zu verringern, liegt bei den Merkmalen des zugrunde liegenden Wertpapiers. Bestände mit geringerer Volatilität, wie sie in den Sektoren Versorgungs - und Heftklammern üblich sind, würden empfindlichere Einstellungen rechtfertigen. Bestände mit einer höheren Volatilität, wie z. B. in der Technologie - und Biotech-Branche, können weniger empfindliche Einstellungen rechtfertigen. Der Trick besteht darin, die Einstellung zu finden, die genügend Signale erzeugt, aber nicht zu viele. Schlussfolgerungen Diese Moving Momentum-Strategie bietet Charts mit einer Möglichkeit, in Richtung des größeren Trends zu handeln. Darüber hinaus ist diese Strategie entwickelt, um niedrigere Risiken und höhere Chancen zu entdecken, indem sie auf Korrekturen warten. Der gleitende Durchschnitt setzt den Ton, bullish oder bearish. Der Stochastische Oszillator wird verwendet, um Pullbacks in größeren Aufwärtstrends und Bounces in größeren Abwärtstrends zu identifizieren. Das MACD-Histogramm wird verwendet, um das Ende eines Pullbacks oder Bounce zu signalisieren. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Handelssystemen entwickelt wird. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern. Klicken Sie hier für ein Diagramm von IBM mit dem 20-Tage SMA, 150-Tage-SMA, Stochastischer Oszillator und MACD-Histogramm. Moving Averages: Strategies 13 Von Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Unterschiedliche Anleger verwenden gleitende Mittelwerte aus verschiedenen Gründen. Einige verwenden sie als ihr primäres analytisches Werkzeug, während andere sie einfach als ein Vertrauensbuilder verwenden, um ihre Investitionsentscheidungen zu sichern. In diesem Abschnitt gut präsentieren ein paar verschiedene Arten von Strategien - die Einbindung in Ihren Trading-Stil ist bis zu Ihnen Crossovers Ein Crossover ist die grundlegendste Art von Signal und wird bei vielen Händlern bevorzugt, weil es alle Emotionen entfernt. Die grundlegendste Art der Crossover ist, wenn der Preis eines Vermögenswertes bewegt sich von einer Seite eines gleitenden Durchschnitt und schließt auf der anderen. Preis-Crossover werden von Händlern verwendet, um Verschiebungen im Impuls zu identifizieren und können als eine grundlegende Ein-oder Ausfahrt-Strategie verwendet werden. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, kann ein Kreuz unterhalb eines gleitenden Durchschnitts den Beginn eines Abwärtstrends signalisieren und würde wahrscheinlich von Händlern als Signal verwendet, um bestehende Longpositionen zu schließen. Umgekehrt kann ein Abschluss über einem gleitenden Durchschnitt von unten den Beginn eines neuen Aufwärtstrends nahelegen. Die zweite Art der Crossover tritt auf, wenn ein kurzfristiger Durchschnitt durchläuft einen langfristigen Durchschnitt. Dieses Signal wird von Händlern verwendet, um zu ermitteln, daß sich das Momentum in einer Richtung verschiebt und daß sich eine starke Bewegung wahrscheinlich annähert. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der kurzfristige Durchschnitt über dem langfristigen Durchschnitt liegt, während ein Verkaufssignal durch einen kurzfristigen Durchschnittsübergang unterhalb eines langfristigen Durchschnitts ausgelöst wird. Wie Sie aus dem Diagramm unten sehen können, ist dieses Signal sehr objektiv, weshalb es so beliebt ist. Dreifach-Crossover und das Moving Average-Band Zusätzliche gleitende Mittelwerte können dem Diagramm hinzugefügt werden, um die Gültigkeit des Signals zu erhöhen. Viele Händler werden die fünf-, 10- und 20-Tage gleitenden Durchschnitte auf ein Diagramm setzen und warten, bis der fünftägige Durchschnitt kreuzt oben durch die anderen dieses ist im Allgemeinen das Primärkaufzeichen. Warten auf den 10-Tage-Durchschnitt, um über den 20-Tage-Durchschnitt zu kommen, wird oft als Bestätigung verwendet, eine Taktik, die oft die Anzahl der falschen Signale reduziert. Die Erhöhung der Anzahl der gleitenden Mittelwerte, wie in der Dreifach-Crossover-Methode gesehen, ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke eines Trends zu messen und die Wahrscheinlichkeit, dass der Trend anhalten wird. Dies bettelt die Frage: Was würde passieren, wenn Sie fügte hinzu, bewegte Durchschnitte Einige Leute argumentieren, dass, wenn ein gleitender Durchschnitt nützlich ist, dann müssen 10 oder mehr noch besser sein. Dies führt zu einer Technik, die als das gleitende durchschnittliche Band bekannt ist. Wie Sie aus der Tabelle unten sehen können, werden viele gleitende Mittelwerte auf das gleiche Diagramm gelegt und werden verwendet, um die Stärke des aktuellen Trends zu beurteilen. Wenn alle gleitenden Mittelwerte sich in die gleiche Richtung bewegen, wird der Trend als stark bezeichnet. Umkehrungen werden bestätigt, wenn die Durchschnitte kreuzen und Kopf in die entgegengesetzte Richtung. Die Reaktionsfähigkeit auf veränderte Rahmenbedingungen wird durch die Anzahl der in den gleitenden Durchschnitten verwendeten Zeitperioden berücksichtigt. Je kürzer die in den Berechnungen verwendeten Zeiträume, desto empfindlicher ist der Durchschnitt auf leichte Preisänderungen. Eines der gebräuchlichsten Bänder beginnt mit einem 50-Tage gleitenden Durchschnitt und fügt Mittelwerte in 10-tägigen Schritten bis zum endgültigen Durchschnitt von 200. Diese Art von Durchschnitt ist gut bei der Identifizierung langfristigen Trends Umkehrungen. Filter Ein Filter ist jede Technik, die in der technischen Analyse verwendet wird, um das Vertrauen eines bestimmten Handels zu erhöhen. Beispielsweise können viele Anleger beschließen, zu warten, bis eine Sicherheit über einem gleitenden Durchschnitt liegt und mindestens 10 über dem Durchschnitt liegt, bevor sie eine Bestellung aufgeben. Dies ist ein Versuch, um sicherzustellen, dass die Frequenzweiche gültig ist und die Anzahl der falschen Signale zu reduzieren. Der Nachteil über die Verteilung auf Filter zu viel ist, dass einige der Verstärkung aufgegeben wird und es könnte dazu führen, dass das Gefühl, wie Sie verpasst das Boot. Diese negativen Gefühle werden im Laufe der Zeit sinken, während Sie die Kriterien für Ihren Filter ständig anpassen. Es gibt keine festgelegten Regeln oder Dinge zu achten, wenn die Filterung seiner einfach ein zusätzliches Tool, das Ihnen erlaubt, mit Vertrauen zu investieren. Moving Average Envelope Eine andere Strategie, die die Verwendung von gleitenden Durchschnitten enthält, wird als Umschlag bezeichnet. Diese Strategie beinhaltet das Plotten von zwei Banden um einen gleitenden Durchschnitt, gestaffelt um einen bestimmten Prozentsatz. Zum Beispiel wird in der nachstehenden Tabelle eine 5-Hüllkurve um einen 25-Tage-gleitenden Durchschnitt platziert. Händler sehen diese Bänder, um zu sehen, wenn sie als starke Bereiche der Unterstützung oder des Widerstandes fungieren. Beachten Sie, wie die Bewegung oft umgekehrt Richtung nach Annäherung an eine der Ebenen. Ein Preissprung über die Bande kann eine Zeit der Erschöpfung signalisieren, und die Händler werden auf eine Umkehrung zum Mitteldurchschnitt achten.